Bollinger Bandes Moyen Réversion

Le système Bollinger Bands Une méthode populaire pour construire un système de réversion moyenne est d'utiliser Bollinger Bands pour identifier les conditions de surcompensation et de survente. Les systèmes simples basés sur les bandes de Bollinger et la variable b ont enregistré des résultats qui indiquent aussi bien que 75 des transactions ayant des profits. À propos du système Ce système utilise l'indicateur Bollinger Bands b pour déterminer quand un marché à la hausse devient trop survendu. Le système suppose qu'un marché dans une tendance haussière qui est temporairement surévalué va probablement revenir à sa tendance haussière rapidement. Le système a deux exigences qui doivent être satisfaites afin d'initier une position longue. Tout d'abord, le marché doit se négocier au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 jours (SMA). C'est ainsi que le système isole la négociation à seulement les marchés qui sont actuellement en tendance haussière. Deuxièmement, le marché8217s b doit fermer au-dessous de 0,2 pendant trois jours d'affilée. C'est la composante du système qui définit la condition de survente. Une fois ces deux conditions remplies, le système établit une position longue à la fin du troisième jour. Le point de sortie de ce système est lorsque l'indicateur b se ferme au-dessus de 0,8, indiquant une condition de surcompte. Ce système peut également être échangé sur le côté court en utilisant les conditions opposées. Pour ces métiers, un marché devrait se négocier en dessous de ses 200 jours SMA et puis fermer avec un b au-dessus de 0,8 pour trois jours consécutifs. La position courte serait alors maintenue jusqu'à ce que le b soit fermé au-dessous de 0,2. Il ya aussi une version plus agressive de ce système qui double les positions si le marché se ferme avec un b inférieur à 0,2 sur tous les jours supplémentaires tout en maintenant une position longue. L'inverse de cela fonctionne pour le côté court ainsi. Trading Rules Prix gt 200 jours SMA b ferme au-dessous de 0,2 pendant trois jours consécutifs Prix Lt 200 jours SMA b ferme au-dessus de 0,8 pendant trois jours consécutifs Exit Short Quand: Backtesting Résultats Longs métiers Ce système a été testé à travers 20 FNB de leur commencement à la fin de 2008. Au cours de cette période, ces FNB ont fourni un total de 1014 longs signaux de négociation côté, qui est une taille d'échantillon significative. Sur ces métiers, le système a produit un taux de gain de 76,5 et un ratio de profit de 0,70. Cela indique que le système global aurait donné des résultats rentables. La durée moyenne des échanges était de 4,2 jours, ce n'est donc pas un système à long terme. La version agressive du système Bollinger Bands b a produit de meilleurs résultats. Il a augmenté le taux de victoire à 80,7 et également augmenté le ratio de profit à 0,91. Lors de la négociation de la large, stables SPY ETF, le système enregistré 111 métiers. Parmi ces métiers, 82 étaient rentables et le ratio de profit était de 0,79. En utilisant la version agressive sur le SPY, le système était rentable 85.6 du temps avec un profit ratio de 0.95. Métiers courtes Le système a affiché des résultats similaires sur ses métiers secondaires sur la même période. Il a signalé 606 métiers à découvert, ce qui a produit un taux de gain de 70,1 et un ratio de profit de 0,95. La version agressive a eu le même impact sur le côté court car il a soulevé le taux de victoire à 75,4 et a sauté le ratio de profit à 1,34. Analyse du système Comme la plupart des systèmes de réversion moyenne, le Bollinger Band b System produit un taux de gain très impressionnant. Il prend de petits profits sur les marchés tendances rapidement. Cependant, comme les autres systèmes de réversion moyens que j'ai écrits, il existe un énorme risque de ruine basée sur l'inconvénient ouvert de toute position donnée. Idéalement, nous pourrions nous adapter à cette situation en ajoutant un stop-loss initial à chaque position, mais nous devrions d'abord savoir comment cela aurait un impact sur les résultats globaux. Il est possible que si un stop-loss obtiendrait le système hors du commerce qui finit par essuyer, mais combien de métiers serait-il également arrêter qui finirait par devenir rentable Un des aspects positifs de ce type de système C'est qu'il est hors du marché plus souvent que sur le marché. Il serait intéressant de voir si nous pourrions améliorer les résultats en ayant le système de commerce d'un autre style ou même investir dans des actifs à faible risque alors qu'il est hors du marché. Exemples de négociation Le système Bollinger Band B s'applique quotidiennement à SPY. Prenant un coup d'oeil à l'actuel graphique SPY, nous pouvons voir que cette stratégie aurait continué à bien performer cette année. Le prix a été la négociation au-dessus de la SMA 200 jours toute l'année, et nous pouvons clairement voir trois métiers rentables que le système aurait fait. À la fin de février, le b semble tomber en dessous de 0,2 pendant au moins trois jours. Cela aurait marqué une position longue dans la fourchette qui aurait été fermée pour un bénéfice quelques jours plus tard dans la gamme 153. La même chose s'est produite à la fin d'avril. Ce commerce aurait été lancé dans la fourchette 154 et aurait été sorti vers 158 quelques jours plus tard. En Juin, nous pouvons voir un bon exemple de la façon dont ce système pourrait tester les nerfs de quiconque le négoce. Le b a chuté en dessous de 0,2 pendant quelques jours au début de juin qui aurait déclenché un prix d'achat autour de 162. À la fin de Juin, le système n'avait toujours pas trouvé un point de sortie et le marché avait commercé aussi bas que 157. Au début de Juillet , Le b a finalement remonté après 0,8 et le système aurait quitté la position juste autour du seuil de rentabilité. Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger ont été développées par le célèbre commerçant technique, John Bollinger. Les bandes sont une représentation graphique des écarts-types d'une moyenne mobile. Les variables standard utilisées pour les bandes de Bollinger sont une moyenne mobile simple de 20 jours et 2 écarts-types par rapport à cette moyenne. L'objectif de Bollinger Bands est de fournir une perspective de ce qui est raisonnablement élevé ou faible par rapport à un prix moyen. B est un dérivé de Bollinger Bands qui montre où le prix est relatif aux bandes. Sa valeur sera 0 lorsque le prix est négocié à la bande inférieure, et sa valeur sera de 1 lorsque le prix se négocie à la bande supérieure. Il est calculé en divisant la différence entre le prix et la bande inférieure par la différence entre les bandes supérieure et inférieure. B (prix 8211 bande inférieure) (bande supérieure 8211 bande inférieure) Le résultat est un indicateur oscillant qui donne un aperçu d'un marché sur-acheté ou survendu. Derek Phelps dit Vos résultats semblent encourageants. Im un adepte de développeur de Ninja et améliorant le charicteristics commercial des stratégies automatisées. Je vais coder votre algorythim avec quelques améliorations et vous envoyer (ce site) les résultats et la stratégie de travail quand (si) successfull. Souhaitez-moi la chance Andrew Selby dit It8217s assez difficile à utiliser les options au lieu d'un arrêt. Comme vous le savez, les options ne sont pas un contrat continu. Vous devez décider comment et quand rouler l'option en plus de décider quelle grève à l'achat. Les options rendent l'analyse beaucoup plus compliquée. Ils peuvent rendre les gains beaucoup plus lucratifs, aussi. Derek Phelps dit succès Une augmentation de 10 fois de la rentabilité. J'ai testé la stratégie sur la série ES avec vos paramètres par défaut pour la période de 5 ans précédant ces résultats8230 Résumé: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb J'ai créé la stratégie BollB2Speed ​​avec diverses améliorations et la même série maintenant returns8230 Résumé: my. jetscreenshot1371920130822- Lza5-270kb Graphique: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, rentable 75 (3 sur 4 métiers), la moyenne des échanges 630. Comme vous pouvez le voir, nous avons considérablement augmenté le nombre de transactions effectuées sur la valeur par défaut paramètres. Pour limiter les mauvaises entrées inhérentes à tirer beaucoup plus de métiers, je me suis borné à utiliser les deux contrôles (Bollb et SMA) décrit dans la spécification d'origine, avec un couple de nouvelles torsions, j'utilise un système Bollb double avec de longues et courtes périodes , Et une fonction SMA Slope pour limiter les opérations lorsque la pente est inférieure à -30. Comme I8217m un trader Forex et mon courtier doesn8217t fournir des données Futures, je vous enverrai la stratégie de tester sur votre autre série de prix mentionnés dans votre article avec un papier que j'ai écrit détaillant le développement de stratégies. Je n'ai pas eu le temps (la motivation pour tester plus loin avec des stratégies de gestion de l'argent, mais j'ai plié l'indicateur de Bollb dans une autre stratégie entièrement en vedette que j'ai écrit qui a des fonctions managementstop inclus pour vous de mener d'autres tests si vous voulez. J'ai apprécié le défi Derek 8211 that8217s génial. Je vous remercie vraiment de partager les résultats avec tout le monde. J'utilise un système dual Bollb avec de longues et courtes périodes Est-ce la même chose que de dire que vous avez une période rapide et une courte période, Comme une période pour le commerce de long et vice-versa, mais cela n'a pas de sens pour moi. Back en Octobre, alors qu'à Stocktoberfest, j'ai assisté à une conférence par Chris Kimble de Kimble Charting Solutions intitulé quotHigh à capitaliser sur le Technimentalsquot Il a été sur quothow investisseurs Peut profiter de la combinaison de la puissance du modèle avec le sentiment et les fondamentaux. quot Dans le cadre de cette discussion Chris a couvert un métier qu'il avait récemment initié. Il a obtenu long XIV, l'inverse VIX ETN pendant la mi-octobre selloff. (Il a maintenant un post de blog de suivi montrant comment le métier a joué - ressemble à il a fait environ 40 profits en moins de 4 semaines). J'ai été vraiment impressionné par cette stratégie, qui était fondamentalement un pari que la volatilité reviendrait à sa norme récente (réversion moyenne). Depuis lors, j'ai observé attentivement le VIX et le XIV, attendant une chance de faire un commerce similaire. Comme vous le savez, la volatilité a été de pointe en raison principalement de la baisse du prix du pétrole. J'ai donc étudié les tableaux des instruments de volatilité cette semaine et j'ai remarqué quelque chose de vraiment intéressant - il semble qu'il y ait de bons signaux non seulement à la volatilité courte, mais aussi à la longue. Si vous avez passé tout moment à tous sur ce site, vous remarquerez beaucoup de mentions de Bollinger Bands et NR7 bars bougies. J'utilise les deux pour capitaliser sur le fait que la faible volatilité engendre une volatilité élevée (et élevé engendre faible). En d'autres termes, je suis toujours à l'affût des prix à passer de périodes de contraction de gamme à l'expansion de gamme. Un de mes outils préférés pour identifier la contraction de gamme est le Bollinger Band Squeeze. De Bollinger sur les bandes de Bollinger: Bollinger Bands sont entraînés par la volatilité, et The Squeeze est un pur reflet de cette volatilité. Lorsque la volatilité tombe à des niveaux historiquement bas, The Squeeze est en marche. Un indicateur appelé Bandwidth a été créé afin de mesurer The Squeeze. La bande passante représente la volatilité en fonction de la moyenne. En tant que tel, il est comparable de la sécurité à la sécurité, à travers le temps et à travers les marchés. Comme nous l'avons vu précédemment, la volatilité est très variable au fil du temps. C'est précisément cette variabilité qui est la clé de The Squeeze. Le Squeeze a plusieurs définitions. Le plus simple - qui fera admirablement pour nos buts - est qu'un Squeeze est déclenché quand la bande passante tombe à son niveau le plus bas en six mois. Et une note plus importante sur les faux de la tête: Les commerçants méfiez-vous Il ya un truc à The Squeeze, un tournant impair de la roue dont vous avez besoin d'être au courant, la fausse tête. Souvent, comme la fin d'un Squeeze se rapproche, le prix mettra en scène un bref mouvement de faux-out, puis brusquement tourner et pousser dans la direction de la tendance émergente. Donc, avec tout cela à l'esprit, voici ce que j'ai remarqué sur ces longs et courts instruments VIX. Il semble qu'une fois qu'une compression commence sur les instruments longs ou courts qui est un bon signal pour obtenir une volatilité longue. Voici un tableau des derniers mois de XIV: Notez qu'en Octobre et Décembre, nous avons obtenu des faux-têtes (tentatives de pousser à travers la bande supérieure) avant que le véritable mouvement vers le bas ne commence. Vous pouvez voir les alertes de Bollinger Band Squeeze sur la page d'alertes récentes de SwingTradeBot XIV. Vous verrez des mouvements similaires et des alertes pour les longs instruments VIX, mais la bande touche et se déplace sera en face de ce que nous avons vu sur XIV. Voici le graphique de VXX pour la même période, où les faux de tête sont des touches de la bande inférieure de Bollinger avant de renverser pour souffler à travers la bande supérieure: Les pressions ne nous disent pas la direction de l'expansion prochaine mais vous pouvez employer des indicateurs, Large marché fait pour faire des suppositions éclairées sur la direction. Il semble que puisque nous sommes en train de suivre la volatilité de la volatilité que les cotes sont élevées que la compression se traduira par un mouvement à la hausse pour les instruments longs et un mouvement à la baisse pour les instruments à court (XIV SVXY) . Je continuerai à étudier en utilisant les Bandes de Bollinger sur le VIX comme signaux commerciaux. En fait, j'ai acheté un XIV hier parce qu'il était tellement en dessous de sa bande inférieure. Ma cible de sortie est la moyenne mobile moyenne de 20 jours. Je n'ai pas découvert le serrage comme un signal pour obtenir une volatilité longue jusqu'à ce que ce pic actuel était en cours, mais je vais suivre les bandes afin d'attraper le prochain cycle. Les coûts d'accueil d'accueil ont commencé à excéder 115 mois. L 'ADMINISTRATION NE SAURAIT PLUS TRAITER LES COÛTS SANS ASSISTANCE EN RAISON DU COÛT ÉLEVÉ. CECI A ÉTÉ ENSUITE POUR presque une année, mais nous avons été manutention de nos propres pochettes. CEPENDANT, AVEC LITTÉRALEMENT PAS DE DONNÉES POUR LES 2 ANS IL A ÉPARGÉ LE BUDGET EN COURT ORDRE AVEC L'AUGMENTATION DE L'ACTIVITÉ SUR LE SITE AU COURS DES 6 MOIS PASSÉS. NOTRE UTILISATION DE LA CPU EST DEVENUE TROP ÉLEVÉE POUR CONSERVER UN PLAN DE COÛT RAISONNABLE QUE NOUS POUVONS MAINTENIR. 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Le graphique ci-dessous montre les BBands avec ces paramètres appliqués à un graphique horaire de l'EURUSD. Comment utiliser les bandes de Bollinger Comment utilisez-vous les bandes de Bollinger dans le commerce Différents commerçants ont différentes utilisations pour les bandes. Certains les utilisent comme un indicateur de tendance, ils achètent quand le prix dépasse le haut BBand et vendent quand les prix tombent au-dessous du BBand inférieur. L'utilisation la plus courante des bandes, cependant, est de les utiliser comme un outil de réversion moyenne. Quand un instrument financier a dépassé le point d'équilibre, les traders utiliseront les Bollinger Bands pour parier sur la normalisation des prix. Cela implique l'achat à la BBand inférieure et la vente à la bande supérieure de Bollinger. Outre ces applications communes, l'indicateur BBands a de nombreuses autres utilisations, dont certaines couvrent bien cette entrée. Bollinger Bands Mean Reversion Strategy Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'utilisation la plus courante des BBands est comme un outil de réversion moyenne. Nous achetons à la bande inférieure et de vendre à la bande supérieure. Le secteur de takeprofit habituel est la moyenne mobile simple dans le milieu. Bien que cette stratégie peut paraître simple et facile à exécuter, les résultats peuvent se détériorer considérablement au cours des tendances du marché. C'est aussi la raison pour laquelle certains commerçants préfèrent utiliser les bandes comme points de freinage. Le graphique ci-dessus montre un exemple de Bollinger Bands avec les paramètres 20.2 appliqués sur un graphique EURUSD Daily. Remarquez comment le prix semble être plus ou moins contenu dans les bandes et se déplace rarement en dehors d'eux. Voici ce même tableau avec des entrées ajoutées et des cibles de profit potentiel. Nous avons acheté à chaque prix de temps a brisé au-dessous de la bande inférieure de Bollinger et a vendu sur un rassemblement de prix au-dessus du BBand supérieur. Tandis que 5 sur 9 commerçants étaient gagnants, le système global n'a pas fait trop bien. Comme vous pouvez probablement le constater dans le tableau ci-dessus, les gagnants étaient petits tandis que les perdants étaient assez grands. En conclusion, le fait que le prix était largement contenu dans les bandes n'a pas d'importance. Les bandes de Bollinger sont un outil de volatilité. Si l'environnement de marché change d'un marché plat, s'étendant à une tendance, les bandes s'ajusteront pour contenir encore le prix la plupart du temps. Par exemple, nous pouvons voir sur le graphique ci-dessus que le dernier signal était un court. Peu de temps après, l'EURUSD s'est rallié. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'Euro revienne à la normale (touche normale du milieu 20 SMA) et quand il a fait, nous étions le commerce 45 pips plus élevé que les prix auxquels nous court-circuit En d'autres termes, 45 pips au-dessus du prix marqué par le passé supérieur BBand. Si vous voulez utiliser les bandes de Bollinger comme outil de réversion moyenne, gardez les conseils suivants à l'esprit. - Utiliser des tableaux de temps plus longs Les paramètres 20,2 par défaut fonctionnent mieux sur des tableaux de temps plus longs. Ou bien, augmentez les écarts-types à 3 ou utilisez une moyenne mobile plus longue en lieu et place de la période 20 simples MA - Utiliser des stoplosses serrés Dans notre exemple de graphique ci-dessus, nous avons pu éviter certaines des pertes importantes lors des tendances si nous utilisions des stoplosses plus serrés. Le scénario ci-dessus laisse les pertes s'accumuler jusqu'à ce que le 20 SMA a finalement été frappé. - Utilisez l'action de prix ou le bon sens pour juger quand le marché est commercial dans une gamme. Cette astuce sera la plus difficile à mettre en œuvre, car elle nécessite une expérience commerciale substantielle. Si vous êtes nouveau à la négociation, il serait préférable d'essayer cette approche sur un compte de démonstration. Bollinger Bands Brakeout System La deuxième utilisation la plus courante pour l'indicateur BBands est l'opposé de celui présenté ci-dessus. Cette approche implique l'achat du frein au-dessus de la bande supérieure de Bollinger et la vente de la rupture en dessous de la bande inférieure. Regardez le graphique EURUSD 1 Heure ci-dessous. Nous avons acheté chaque prix de temps a augmenté au-dessus de la bande supérieure et a vendu sur chaque mouvement de prix au-dessous du BBand inférieur. Le stoploss a été placé à la moyenne mobile simple moyenne. Sur les 7 métiers montrés par les flèches sur le tableau ci-dessus, seulement 2 ont fini par être gagnants. Mais étonnamment, en dépit du faible taux de succès cette stratégie a réussi à éteindre un petit gain. Les 5 métiers négatifs ont perdu environ 60 pips. La plus grosse victoire a été de 65 pips et le deuxième plus grand profit a été 21 pips. Cela nous amène à un résultat positif global de 26 pips. Rien à redire à la maison, mais pas mal non plus. Un avantage supplémentaire de cette stratégie par rapport au système antérieur de réversion moyenne est que les stoplosses ici étaient beaucoup plus serrés. Le SL dans notre exemple précédent était pratiquement illimité, si le prix continue juste à rallye et n'a pas retracé du tout, le système de BB inversion moyenne pourrait facilement accumuler de graves pertes sur un seul métier. C'est pourquoi nous avons recommandé d'utiliser un stoploss plus serré. Peu d'avertissements sont en ordre. Bien que cette stratégie a montré un bénéfice dans cette période de temps, dans mon expérience, aveuglément en prenant chaque signal sur le graphique 1 heure est un chemin rapide à la maison pauvre. Tout comme avec la stratégie de réversion moyenne, vous aurez besoin de gagner plus d'expérience de lecture de carte et apprendre quand appliquer ce système et quand se tenir sur la touche. Une autre astuce, alors que le système de réversion moyen bénéficierait de MA plus longues et de délais plus longs, le BB Brakeout obtient de meilleurs résultats avec des moyennes mobiles plus courtes et sur les diagrammes temporels inférieurs. Ajouter des filtres d'action de prix aux bandes de Bollinger Il ya deux problèmes principaux avec les approches de bande de Bollinger partagées ci-dessus. Le premier problème est que les deux approches sont de nature mécanique. Tous les systèmes entièrement automatiques ont tendance à sous-performer les stratégies de négociation qui intègrent une certaine discrétion. Le deuxième problème posé par ces simples techniques BB est qu'elles sont complètement basées sur des indicateurs. Si le prix atteint la bande supérieure de Bollinger, nous vendons (ou achetons pour le système de frein). La Stratégie Trendline et la Réversion Moyenne BB En ajoutant une certaine action de prix à ces méthodes, nous pouvons surmonter ces problèmes et nous espérons améliorer notre ligne de fond dans le processus. Le premier filtre d'action de prix bien discuter est la ligne de tendance simple mais étonnamment efficace. Nous utiliserons la ligne de tendance pour filtrer les signaux générés par le système de réversion moyenne BBand. Utilisons un graphique pour en montrer un exemple. C'est la même période sur le graphique EURUSD 1 Heure que nous avons utilisé avant, mais cette fois nous avons ajouté un filtre de ligne de tendance pour l'entrée en plus de la touche BBand. Pour un court, en plus d'une touche Bollinger Band supérieure bien être exigeant une rupture de prix en dessous de la ligne de tendance ascendante précédente. Pour un long signal, bien besoin d'une rupture de la ligne de tendance descendante plus une touche de la bande inférieure. En comparant cette version modifiée du système à l'original, on constate que le nombre de métiers est passé de 9 à seulement 5, soit une baisse de presque 50%. En outre, tous les 5 métiers montrés sur la photo ci-dessus ont été gagnants, même si certains d'entre eux étaient très petits. Pour éviter ces petites victoires, vous pouvez essayer d'éviter de prendre le commerce lorsque l'entrée est très proche de la moyenne mobile simple dans le milieu. Un autre avantage de la stratégie modifiée est le retrait réduit. Dans notre exemple précédent, trois des métiers avaient un retrait important. Ici, un seul des métiers pris avait un tirage négatif notable. Comme un mod ajouté à ce mod, la ligne de tendance nous permet également de mettre en œuvre ma suggestion numéro deux du haut: Utilisez stoplosses serré. Le graphique ci-dessus montre le même exemple avec stoplosses ajouté au-dessus de la plus récente swing haute basse. Nous avons pu identifier ces points de redressement après le fait en utilisant la ligne de tendance. Bien que l'un des cinq métiers passés d'une victoire à une perte en ajoutant un arrêt au-dessus de la balançoire, les stoplosses plus serré peut avoir un meilleur rendement à long terme en empêchant les grandes pertes de l'emballement. Les lignes horizontales et les bandes de Bollinger Stratégie de freinage Le filtre d'action de prix deuxième bien être explorer sera la ligne horizontale. Eh bien appliquer ce filtre PA à notre simple BB Brakeout Stratégie ci-dessus. Comme un petit rappel, le BBands Brakeout système dit d'acheter lorsque le prix croise sur la bande supérieure de Bollinger et de vendre quand le prix passe en dessous de la bande inférieure. Le graphique ci-dessus montre la même période que nous avons appliquée la stratégie de Brakeout à plus tôt. Nous venons d'ajouter un filtre de ligne horizontale sur le dessus. Pendant longtemps, le prix a dû briser au-dessus du point culminant de balançoire récent marqué par le HL en plus de toucher le Bollinger supérieur. Pour une vente, nous chercherions le prix pour toucher le BBand inférieur ET la rupture au-dessous de la basse d'oscillation récente. En appliquant ce filtre supplémentaire, le nombre de métiers est descendu drastiquement de sept à trois. Deux des métiers étaient des perdants, un était un gagnant de 49 pips. Les deux pertes ont perdu 8 et 14 pips chacune. Ajoutant tout cela, le système avait une performance de 27 pips, mieux que le résultat de 26 pips sans le filtre. Cela pourrait ne pas sembler une grande amélioration, mais le résultat par échange était beaucoup plus élevé pour ce mod que le nombre de métiers pris était beaucoup plus faible. La ligne horizontale a montré un résultat de 9 pips par trade. Cela se compare à un minimum de 3,7 pips par transaction pour la stratégie de freinage simple précédente. Systèmes de mixage - Moyenne mobile Filtre de croisement Le crossover de moyenne mobile (cliquez ici pour le themovingaveragecrossoversystems) est l'une des stratégies commerciales que nous avons écrit auparavant. Le système fait appel à l'achat lorsque la moyenne mobile plus courte (plus rapide) dépasse la moyenne mobile plus longue. Une vente est lancée lorsque la moyenne mobile plus rapide est inférieure à la moyenne mobile plus lente (plus longue). Assez simple, alors comment pouvons-nous mélanger ces deux systèmes ensemble Commençons par le système de réversion moyenne. La stratégie de croisement MA bien utiliser est la moyenne mobile 50 simple pour le MA plus rapide et le 200 SMA pour la moyenne mobile plus lente. Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez voir les 50 SMA montré en brun. Le 200 SMA est de couleur noire. Au début du graphique, un croisement vers le bas se produit. Ce sera notre filtre. Dès maintenant jusqu'à ce que le crossover inverse à la hausse, bien seulement être à la recherche de prendre des métiers à court et bien ignorer les signaux longs. Comme on peut le voir sur la photo, chaque fois que le prix atteindrait la bande supérieure de Bollinger, nous prendrions un court. Nous avons eu 4 occasions commerciales, dont 3 gagnaient des métiers. Le seul perdant nous a fait reculer de 3 pips. Maintenant, nous allons voir comment cette même période serait aller avec la stratégie de Brakeout discuté ci-dessus. N'ont toujours pris que des shorts, mais cette fois le signal d'entrée sera à la bande inférieure de Bollinger, pas la partie supérieure. Eh bien superposer les signaux de Brakeout sur le même graphique pour le rendre plus facile de les comparer deux. Les signaux et sorties de frein sont marqués en noir sur le tableau ci-dessous. La stratégie de freinage généré 5 signaux au cours de la même période, dont 4 sont perdants. La performance globale était également une perte. La raison principale pour ceci était le fait qu'après le croisement de MA, les prix n'ont pas vraiment déplacé beaucoup à l'inconvénient mais au lieu lentement dérivé plus bas dans un canal descendant en pente.