Corrélation Forex La corrélation des devises permet une meilleure évaluation du risque d'une combinaison de positions. La corrélation mesure la relation existant entre deux paires de devises. Par exemple, il nous permet de savoir si deux paires de devises vont se déplacer d'une manière similaire ou non. Deux monnaies corrélées auront un coefficient proche de 100 si elles se déplacent dans la même direction et de -100 si elles se déplacent dans des directions opposées. Une corrélation proche de 0 montre que les mouvements dans les deux paires de devises ne sont pas liés. Comment est-il calculé Le calcul de la corrélation sur ce site utilise la formule standard connue sous le nom de coefficient de corrélation de Pearson. La longueur de la série est donnée par le champ quotNum Periodquot. Pour plus d'informations sur le calcul, vous pouvez visiter la page Wikipedia: fr. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Comment les données sont-elles utilisées Gestion des risques Il peut être important de savoir si les positions ouvertes dans un portefeuille sont corrélées. Si vous avez des opérations ouvertes dans trois paires de devises qui sont fortement corrélées (par exemple EURUSD, USDCHF et USDNOK), vous devez anticiper le fait que si l'un des postes atteint son stop-loss, alors les deux autres sont très susceptibles d'être aussi Des positions déficitaires. Dans ce cas, il est important d'ajuster la taille des positions afin d'éviter une perte sérieuse. Modification du marché Une modification de la corrélation, principalement à long terme, peut démontrer que le marché subit une modification. Par exemple, si l'EURUSD et la GBPUSD sont fortement corrélées pendant plusieurs mois et puis dé-corrélées, cela peut être un signe que le sentiment du marché concernant l'EUR ou la GBP est en train de changer, on peut voir le début ou la fin d'une tendance L'une des deux monnaies. Outils de négociationCaractères de corrélation Chaque cellule des tableaux suivants contient le coefficient de corrélation pour deux paires de devises (corrélations monétaires) qui sont nommées dans les champs correspondants du panneau supérieur et gauche. Le coefficient de corrélation mesure à quel point deux paires de devises se déplacent ensemble. Si les deux paires se déplacent vers le haut et vers le bas en parfait accord, leur coefficient de corrélation est 1. Si le mouvement d'une paire ne dit rien du mouvement de l'autre paire alors il y a une corrélation nulle entre ces paires. Si deux paires se déplacent dans des directions exactement opposées, leur coefficient de corrélation est -1. Les corrélations sont également divisées en quatre groupes en fonction de leur force. Pour une visualisation facile, toutes les corrélations du tableau suivant sont colorées pour montrer leur résistance, comme indiqué ci-dessous: Faible (Blanc): la valeur absolue du coefficient de corrélation ne dépasse pas 0,3 (c'est-à-dire qu'il peut être de -0,3 à 0,3). Moyen (Gris): la valeur absolue du coefficient est supérieure à 0,3 mais inférieure à 0,5. Forte (Noir): la valeur absolue du coefficient est supérieure à 0,5 mais inférieure à 0,8. High (Red): la valeur absolue du coefficient de corrélation est égale ou supérieure à 0,8. Les coefficients de corrélation sont calculés à partir des cours de clôture quotidiens des 40 derniers jours de bourse (à plus court terme) et des 120 derniers jours de bourse (à plus long terme). Ces deux périodes ont été choisies parmi deux cent périodes de corrélation possibles en fonction de la correspondance entre leurs coefficients de corrélation et les fluctuations quotidiennes des prix. Comme vous pouvez le voir à partir du simulateur de corrélation (Remarque: cette calculatrice nécessite que Flash soit installé et que JavaScript soit activé dans votre navigateur), la corrélation réelle divergera généralement plus forte de la valeur cible lorsqu'elle sera calculée pour des périodes de temps plus courtes. Il est donc important de vérifier les corrélations à court terme par rapport aux corrélations à plus long terme, ce qui est fait dans le tableau REL ci-dessous. Le tableau REL (de quotreliabilityquot) compare les corrélations à court terme et à long terme et montre la moyenne des deux coefficients quand ils restent proches pour les deux périodes. On pense que si les coefficients de corrélation à court terme et à long terme concordent, la corrélation est plus fiable - plus susceptible de persister dans un proche avenir. Vous pouvez vérifier comment les corrélations quotidiennes à court terme et à long terme changent au fil du temps pour les paires de devises les plus échangées à la page de corrélation à la fin (Remarque: la taille de cette page est de 1,3 Mbs et elle exige que vous ayez Flash installé et Javascript activé dans votre navigateur). La corrélation peut également être définie comme étant le degré de similarité (similitude directe lorsque la corrélation est positive lorsque la corrélation est négative) que l'on peut s'attendre à exister entre les schémas graphiques techniques (par exemple les tendances, les modèles de prix, les chandeliers et les vagues Elliott) Paires graphiques. Par exemple, vous pouvez vous attendre à voir l'image miroir presque exacte de la ligne de tendance figurant sur le graphique EURUSD quotidien lorsque vous regardez le même graphique échelle de temps de USDCHF (parce que la corrélation négative de ces paires est si élevé). Les coefficients de corrélation quotidiens présentés ici mesurent donc la correspondance entre les diagrammes intermédiaires (derniers 120 jours) et mineurs (40 derniers jours) visibles sur les graphiques quotidiens des paires de devises pour lesquelles ils sont calculés. Cette information sera plus utile pour les commerçants de position (gardant les positions ouvertes d'un jour à quelques jours) qui s'appuient principalement sur les études quotidiennes de diagramme. Si vous souhaitez calculer des corrélations pour d'autres périodes, vous pouvez le faire dans Excel, comme décrit au bas de cette page. Tableau des corrélations monétaires Note. Il est préférable de se diversifier dans les paires de devises dont la corrélation est colorée en blanc ou gris (avec plus de prudence) sur la table REL. Vous pouvez encore affiner la liste des candidats pour la diversification en excluant les paires qui ont passé le moins de temps étant faiblement corrélées au cours des 100 derniers jours de bourse - comme le montre la page de corrélations à la fin (somme des pourcentages de temps que les 40- Jour et les corrélations de 120 jours sont restés faibles. Remarque: la taille de cette page est de 1,3 Mbs et il nécessite que vous avez installé Flash et Javascript activé dans votre navigateur). Si la corrélation est colorée en rouge pour deux paires sur la table REL, vous pouvez utiliser cette option pour sélectionner pour la négociation uniquement cette paire qui offre l'entrée avec le plus haut rapport de récompense à risque entre les deux. Vous pouvez également utiliser ces informations pour clarifier l'image technique (p. Ex., Le nombre d'ondes d'Elliott) de la paire de devises que vous échangez en regardant le graphique de la ou des autres paires de devises, avec lequel il est fortement corrélé. Tutoriel corrélations Excel Vous pouvez calculer des corrélations individuelles pour deux paires de devises et pour n'importe quelle période de temps en passant par ces étapes: Sélectionnez les paires de devises que vous souhaitez analyser. Exportez les données de prix pour chacune de ces paires à partir de vos graphiques forex (par exemple Intellicharts) vers un fichier sur votre ordinateur (le format habituel pour l'exportation des données est CSV). Importez chaque fichier dans Excel en allant à Données DatagtImport External DatagtImport et en pointant vers elle. Vous devrez peut-être importer les nombres sous forme de texte, puis les remplacer par des virgules pour que Excel puisse fonctionner avec les prix sous forme de nombres. Assurez-vous que les dates de la série chronologique importée concordent pour chaque ligne (vous pouvez ignorer cette étape si vous travaillez avec un seul flux de prix). Supprimez les colonnes pour Open, High et Low. Modifier les noms des colonnes avec les prix de clôture aux noms des paires de devises auxquelles ils appartiennent. Utilisez la fonction CORREL pour calculer la corrélation. Cette fonction fonctionne sur deux tableaux, qui seront des gammes de même longueur de prix de clôture pour les deux paires. Il suffit de taper dans l'une des cellules vides quotcorrel (quot puis appuyez sur le bouton quotfxquot à côté de la barre de formule et sélectionnez les deux gammes. La formule résultante ressemblera à ce - CORREL (A1: A40B1: B40) et calculera la valeur de la Coefficient de corrélation entre les paires pour la période de temps choisie Dans cet exemple, il sera de 40 heures, jours ou semaines en fonction de l'échelle de temps des cartes analysées. Pour calculer la matrice de corrélation de n'importe quel nombre de paires répéter les étapes ci-dessus 1 à 3 pour chaque paire Recadrez la table entière de sorte que les noms des paires de devises soient dans la première rangée et que les prix de clôture ne soient que pour la période que vous souhaitez analyser. Lorsque vous utilisez la fonction CORREL, allez à ToolsgtData Analysis. Sélectionnez QuotCorrelation dans la liste des outils d'analyse, puis appuyez sur le bouton situé à côté de QuotInput Rangequot, puis mettez en surbrillance le contenu de toutes les colonnes. Cochez la marque à côté de quotLabels dans First Rowquot. table. Appuyez sur QuotOKquot. Remarque . Vous devrez peut-être installer le pack d'analyse de données à partir de votre CD d'installation Office s'il n'est pas chargé par défaut. Pour l'installer, allez dans ToolsgtAdd-Ins. Puis sélectionnez Analysis ToolPak et cliquez sur OK pour commencer à créer votre corrélation de devises matrix. Currency corrélation expliquée Avez-vous déjà remarqué que lorsque une paire de devises se lève, une autre paire de devises tombe ou comment environ lorsque cette même paire de devises tombe, Si vous avez répondu 8220no, 8221 vous devez arrêter de faire des choses moins importantes comme dormir, manger, jouer Candy Crush ou Angry Birds. Et passent plus de temps à regarder des charts. Mais pas de soucis car we8217re va commencer avec les bases et la décomposer yo8230 Le premier half8230 facile. Devise. Aucune explication nécessaire. La seconde moitié. Encore facile. Corrélation: une relation entre deux choses. Qu'est-ce que la corrélation monétaire Dans le monde financier, la corrélation est une mesure statistique de la façon dont deux titres se déplacent l'un par rapport à l'autre. Corrélation monétaire. Alors, nous dit si deux paires de devises se déplacent dans la même direction, opposée ou totalement aléatoire. Sur une certaine période de temps. Lors de la négociation de devises, il est important de se rappeler que, puisque les devises sont échangées par paires, qu'aucune paire de devises n'est jamais totalement isolé. À moins que vous prévoyez de négocier une seule paire à la fois, it8217s crucial que vous comprenez comment les différentes paires de devises se déplacent les uns par rapport aux autres, surtout si vous ne connaissez pas comment Les corrélations de change peuvent affecter le montant du risque que vous exposez votre compte de trading. Si vous ne savez pas ce que le heck you8217re faire lors de la négociation de plusieurs paires simultanément dans votre compte de trading, vous pouvez obtenir tué Murdefied détruit Nous ne pouvons pas souligner assez. Dans cette leçon, vous apprendrez quelle est la corrélation monétaire et comment vous pouvez l'utiliser pour vous aider à devenir un opérateur plus intelligent et à prendre des décisions plus responsables en matière de gestion des risques. La corrélation est calculée en ce que l'on appelle le coefficient de corrélation, qui est compris entre -1 et 1. Une corrélation positive parfaite (un coefficient de corrélation de 1) implique que les deux paires de devises se déplacent dans la même direction 100 du temps. Une corrélation négative parfaite (un coefficient de corrélation de -1) signifie que les deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée 100 du temps. Si la corrélation est 0. Les mouvements entre deux paires de devises est dit avoir uh ZERO ou NO corrélation, ils sont complètement indépendants et aléatoires les uns des autres. Nous ne savons pas comment une paire se déplacera par rapport à l'autre. Enregistrez vos progrès en vous connectant et en marquant la leçon complète
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