Quelles sont les chances de marquer Un commerce gagnant C'est là que nous rencontrons des problèmes. Disons que nous venons de faire cinq métiers rentables dans une rangée. Selon notre tableau, qui nous donne la probabilité d'avoir raison (ou faux) cinq fois de suite sur la base d'une chance de 50, nous avons déjà surmonté certaines probabilités sérieuses. Les chances d'obtenir le sixième commerce rentable semble extrêmement éloigné, mais en fait ce n'est pas le cas. Nos chances de succès sont encore 50 Les gens perdent des milliers de dollars sur les marchés (et dans les casinos) en ne réalisant pas cela. La raison en est que les cotes de notre tableau sont basées sur des événements futurs incertains et la probabilité qu'ils se produiront. Une fois que nous avons terminé une série de cinq métiers réussis, ces métiers ne sont plus incertains. Notre prochain commerce commence une nouvelle course potentielle, et après les résultats sont pour chaque métier, nous commençons à revenir en haut de la table, à chaque fois. Cela signifie que chaque métier a 50 chances de s'entraîner. La raison est si importante, c'est que souvent, lorsque les commerçants entrent dans le marché, ils confondent une chaîne de profits ou de pertes en tant que compétence ou manque de compétence. Ce n'est tout simplement pas vrai. Si un commerçant à court terme fait des métiers multiples ou un investisseur ne fait que quelques métiers par an, nous devons analyser les résultats de leurs métiers d'une manière différente de comprendre si elles sont simplement la chance ou la compétence réelle est impliqué. Les statistiques s'appliquent à toutes les lignes de temps, et c'est ce dont nous devons nous souvenir. Résultats à long terme L'exemple ci-dessus a donné un exemple de commerce à court terme basé sur une chance de 50 bonnes ou mauvaises. Mais cela s'applique-t-il à long terme. La raison en est que même si un commerçant ne peut prendre des positions à long terme, il ou elle fera moins de métiers. Ainsi, il faudra plus de temps pour obtenir des données de métiers suffisant pour voir si la chance simple est impliqué ou si c'était la compétence. Un trader à court terme peut faire 30 métiers par semaine et afficher un bénéfice tous les mois pendant deux ans. Est-ce que ce commerçant surmonter les chances avec de vraies compétences Il semblerait que, comme les chances d'avoir une série de 24 mois rentables est extrêmement rare, sauf si les chances ont changé plus en sa faveur en quelque sorte. Maintenant, qu'en est-il un investisseur à long terme qui a fait trois métiers au cours des deux dernières années qui ont été rentables Est ce commerçant exhibant la compétence Pas nécessairement. Actuellement, ce trader a une course de trois aller, et ce n'est pas difficile à accomplir même à partir de résultats totalement aléatoires. La leçon ici est que les compétences ne se reflètent pas seulement à court terme (que ce soit un jour ou un an, il sera différent par la stratégie de négociation), il sera également reflété à long terme. Nous avons besoin de suffisamment de données commerciales pour déterminer avec précision si une stratégie est suffisamment importante pour surmonter les probabilités aléatoires. Et même avec cela, nous faisons face à un autre défi: Bien que chaque commerce est un événement, il en est de même un mois et une année où les métiers ont été placés. Un commerçant qui a placé 30 métiers par semaine a surmonté les cotes quotidiennes et les cotes mensuelles pour un bon nombre de périodes. Idéalement, prouver la stratégie sur quelques années de plus effacerait tout doute que la chance était impliquée en raison d'une certaine condition de marché. Pour notre trader à long terme de faire des métiers qui durent plus d'un an, il faudra plusieurs années pour prouver que sa stratégie est rentable sur cette période plus longue et dans toutes les conditions du marché. Lorsque nous considérons tous les délais et toutes les conditions du marché, nous commençons réellement à voir comment être rentable sur tous les délais et comment déplacer les chances plus de notre côté, atteignant plus d'une chance aléatoire de 50 à droite. Il est intéressant de noter que si les profits sont plus importants que les pertes, un commerçant peut avoir raison de moins de 50 du temps et encore faire un profit. Comment les commerçants rentables gagner de l'argent Ainsi, évidemment les gens font de l'argent sur les marchés, et ce n'est pas seulement parce qu'ils ont eu une bonne course. Comment pouvons-nous obtenir les chances en notre faveur Les résultats rentables viennent de deux concepts. Le premier est basé sur ce qui a été discuté ci-dessus - être rentable dans tous les cadres de temps ou au moins gagner plus dans certaines périodes que se perd dans d'autres. Le deuxième concept est le fait que les tendances existent sur les marchés, et cela ne fait plus les marchés un pari 5050 comme dans notre exemple de tirage au sort. Les cours des actions ont tendance à courir dans une certaine direction sur des périodes de temps, et ils ont fait cela à plusieurs reprises sur l'histoire du marché. Pour ceux d'entre vous qui comprennent les statistiques, cela prouve que les courses (tendances) dans les stocks se produisent. Nous nous retrouvons ainsi avec une courbe de probabilité qui n'est pas normale (rappelez-vous la courbe en cloche dont les professeurs ont toujours parlé), mais elle est inclinée et communément appelée courbe avec une grosse queue (voir le tableau ci-dessous). Cela signifie que les traders peuvent être rentables sur une base cohérente si elles utilisent les tendances, même si elle est sur un délai extrêmement court. Le fond Si les tendances existent, et nous ne pouvons plus avoir un échantillonnage aléatoire des données (métiers), car un biais dans ces métiers sera probablement refléter une tendance, pourquoi l'exemple de 50 chances ci-dessus utile La raison en est que les leçons sont encore valables . Un commerçant ne devrait pas augmenter sa taille de position ou de prendre plus de risques (par rapport à la taille de la position) simplement à cause d'une chaîne de victoires, ce qui ne devrait pas être supposé se produire en raison de la compétence. Cela signifie également qu'un commerçant ne devrait pas diminuer la taille de la position après avoir une longue, rentable. Cette information devrait être une bonne nouvelle. Les nouveaux traders peuvent se réconforter dans le fait que leur système de négociation recherché peut ne pas être défectueux, mais plutôt d'expérimenter une série aléatoire de mauvais résultats (ou il peut encore besoin d'un certain raffinage). Il devrait également faire pression sur ceux qui ont été rentables de surveiller continuellement leurs stratégies afin qu'ils restent rentables. Ces informations peuvent également aider les investisseurs lorsqu'ils analysent des fonds communs de placement ou des hedge funds. Les résultats commerciaux sont souvent publiés montrant des retours spectaculaires en sachant un peu plus sur les statistiques peuvent nous aider à jauge si ces retours sont susceptibles de continuer ou si les retours est arrivé d'être un événement aléatoire. Le mythe de ProfitLoss ratios Lors de la négociation du marché des changes ou d'autres marchés , On nous parle souvent d'une stratégie commune de gestion de l'argent qui exige que le profit moyen soit supérieur à la perte moyenne par métier. Il est facile de supposer que ce conseil commun doit être vrai. Cependant, si nous examinons plus en profondeur la relation entre le profit et la perte, il est clair que les anciennes idées communément acceptées devront peut-être être ajustées. Tutoriel: le guide ultime pour le ratio de ProfitLoss Forex Un ratio profitloss se réfère à la taille du bénéfice moyen par rapport à la taille de la perte moyenne par commerce. Par exemple, si votre bénéfice escompté est de 900 et votre perte attendue est de 300 pour un métier en particulier, votre ratio de profit est de 3: 1 - qui est 900 divisé par 300. Beaucoup de livres de négociation et les gourous préconisent un ratio profitloss d'au moins 2: 1 Ou 3: 1, ce qui signifie que pour chaque 200 ou 300 que vous faites par le commerce, votre perte potentielle devrait être plafonnée à 100. (Pour des lectures connexes, voir la limitation des pertes.) À première vue, la plupart des gens seraient d'accord avec cette recommandation. Après tout, ne devrait pas toute perte potentielle être gardé aussi petit que possible et tout bénéfice potentiel être aussi grand que possible La réponse est, pas toujours. En fait, ce conseil commun peut être trompeur, et peut nuire à votre compte de trading. Le conseil général d'avoir un ratio de profits d'au moins 2: 1 ou 3: 1 par métier est trop simpliste parce qu'il ne tient pas compte des réalités pratiques du marché des changes (ou de tout autre marché) Le facteur de rentabilité moyenne par profession (APPT), qui est aussi appelé espérance statistique. L'importance de la rentabilité moyenne par transaction La rentabilité moyenne par transaction (APPT) se réfère essentiellement au montant moyen que vous pouvez espérer gagner ou perdre par transaction. La plupart des gens sont tellement concentrés sur l'équilibrage de leurs ratios profitloss ou sur la précision de leur approche commerciale qu'ils ne sont pas conscients qu'une image plus grande existe: Vos performances commerciales dépend largement de votre APPT. Il s'agit de la formule de rentabilité moyenne par métier: Rentabilité moyenne par transaction (Probabilité de gain x gain moyen) - (Probabilité de perte x perte moyenne) Explorons l'APPT des scénarios hypothétiques suivants: Scénario A: Disons que sur 10 Métiers que vous placez, vous profitez de trois d'entre eux et vous réalisez une perte sur sept. Votre probabilité d'une victoire est donc de 30, ou 0,3, alors que votre probabilité de perte est de 70, ou 0,7. Votre commerce gagnant moyen fait 600 et votre perte moyenne est de 300. Dans ce scénario, l'APPT est: Comme vous pouvez le voir, l'APPT est un nombre négatif, ce qui signifie que pour chaque transaction que vous placez, vous êtes susceptible de perdre 30. C'est Une proposition perdante Même si le ratio profitloss est de 2: 1, cette approche commerciale produit des métiers gagnants seulement 30 du temps, ce qui nie l'avantage supposé d'avoir un ratio de profitloss 2: 1. Scénario B: Maintenant, nous allons explorer l'APPT d'une approche commerciale qui a un ratio de profitloss de 1: 3, mais a plus de métiers gagnants que ceux perdants. (Pour les lectures connexes, voir L'importance d'un plan ProfitLoss. Disons que sur les 10 métiers que vous placez, vous faites du profit sur huit d'entre eux, et vous réalisez une perte sur deux métiers. Voici l'APPT: Dans ce cas, même si cette approche commerciale a un ratio profitloss de 1: 3, l'APPT est positif, ce qui signifie que vous pouvez être rentable au fil du temps. De nombreuses façons de devenir rentable Lors de la négociation sur le marché des changes, il n'ya pas de gestion de l'argent one-size-fits-all ou l'approche commerciale. Conseils traditionnels, tels que s'assurer que votre bénéfice est plus que votre perte par commerce absolu, n'a pas beaucoup de valeur substantielle dans le monde commercial réel, sauf si vous avez une forte probabilité de réaliser un métier gagnant. Ce qui importe est que votre APPT est positif et que vos profits globaux sont plus que vos pertes globales. Pour plus de conseils sur la gestion de l'argent, consultez la rubrique Gestion de l'argent. 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Finances Magnates 2015 Tous droits réservés Les courtiers de forex américains comptent la comparaison de rentabilitéLMAX introduisent 034Micro Lots034 Le week-end dernier, LMAX a tranquillement annoncé à ceux de leurs clients transportant des commerces au cours du week-end qu'ils introduisaient que les courtiers de MetaTrader se réfèrent à des micro - Quelle que soit la façon dont vous le regardez, ce titre est quelque chose d'un mauvais nom, mais we039ll expliquer ce que cela signifie pour un client de LMAX. A 034full lot034 à LMAX est un simple 10 000 unités de la devise sous-jacente, par rapport à 100 000 au courtier MetaTrader moyen, ou même 1 million à Dukascopy. À partir de cette semaine, vous pouvez maintenant entrer une taille minimale de 0,1 dans un ticket de commande LMAX Trader, soit 1 000 unités. That039s ce que les courtiers MetaTrader décrire comme un micro-lot pour des raisons connues seulement à eux-mêmes, puisque n'importe où ailleurs dans l'univers connu en dehors de MetaTrader terres micro signifie un millionième. QuotMicro-lotsquot maintenant disponible via LMAX Trader Quoi qu'il en soit, il ya une particularité au sujet de ces nouveaux lots LMAX un dixième. Vous payez presque autant de commission que vous le feriez sur un lot plein. Par exemple, sur GBPUSD un dixième commerce de lot vous coûtera 35 cents tandis qu'un lot plein vous coûtera 40. Ce n'est pas vraiment une option très attrayante pour les commerçants qui souhaitent commencer petit En négociant des lots de micro, mais il ajoute granularité supplémentaire à la position de dimensionnement pour les commerçants heureux de commercer LMAX pleins lots et plus. La masse de micro courtiers MetaTrader encore don039t ont quelque chose à craindre de LMAX, pour le moment au moins.
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