C ++ Systèmes D'Échange

Voici quelques suggestions. Recherchez Amazon (ou votre libraire préféré) pour des livres concernant C finance quantitative. J'ai trouvé plusieurs titres qui semblent prometteurs. Je suis allé à SourceForge (recherche sur les systèmes de négociation) et a vu plusieurs systèmes prometteurs qui pourraient vous donner une jambe en amont, MAE, etc. J'utilise TradeStation 9.0 pour comparer différentes stratégies de négociation. Il fournira des graphiques MAEMFE, des courbes d'équité commerciale et des stratégies de classement basées sur le tirage maximal. Mais n'oubliez pas de lire les systèmes de négociation qui fonctionnent: Construire et évaluer des systèmes de négociation efficaces par Thomas Stridsman pour une critique appropriée des rapports générés TradeStations. Bien que je ne puisse citer aucun élément de preuve à l'appui, je suis sûr que les outils de l'analyse technique peuvent être utilisés dans les pays en développement De telles stratégies. Quant à savoir si TAlib est écrit en C ou C, bien je suis corrigé. Ndash babelproofreader Apr 3 11 at 14: 37BarsMonster: Je pourrais voir si pour des choses comme les piles de réseautage, qui sont complètement dépendantes de la plate-forme, nécessiterait un certain corpus de connaissances avant de pouvoir basculer des plates-formes. Plus les choses comme la fourchette qui sont communs dans le monde de POSIX mais ne sont pas possibles dans un environnement de Windows. Je pense que c'est une réponse raisonnable. Ndash Billy ONeal Aug 29 10 at 0:55 LinuxUNIX est beaucoup plus utilisable pour les utilisateurs distants simultanés, ce qui rend plus facile de script autour des systèmes, utiliser des outils standard comme grepsedawkperlrubyless sur les journaux. Sshscp. Tout ce que les étoffes juste là. Il ya aussi des problèmes techniques, par exemple: pour mesurer le temps écoulé sur Windows, vous pouvez choisir entre un ensemble de fonctions basées sur la marque d'horloge Windows et le QueryPerformanceCounter () basé sur le matériel. Le premier est des incréments de 10 à 16 millisecondes (note: certains documents impliquent plus de précision - par exemple, les valeurs de GetSystemTimeAsFileTime () mesurent à 100ns, mais ils signalent le même bord 100ns de la marque d'horloge jusqu'à ce qu'il cochonne encore). Ce dernier - QueryPerformanceCounter () - a des problèmes de show-stopping où différents corescpus peuvent signaler des horloges depuis le démarrage qui diffèrent de quelques secondes en raison du réchauffement à différents moments pendant le démarrage du système. MSDN documente ceci comme un bogue possible de BIOS, mais son commun. Donc, qui veut développer des systèmes de négociation à faible latence sur une plate-forme qui ne peut pas être instrumentée correctement (il existe des solutions, mais vous ne trouverez aucun logiciel assis commodément en boost ou ACE). Beaucoup de variantes de LinuxUNIX ont beaucoup de paramètres facilement réglables pour compenser la latence pour un seul événement contre la latence moyenne sous la charge, les tailles de tranche de temps, les politiques d'ordonnancement etc. Sur les systèmes d'exploitation open source, theres également l'assurance qui vient avec être capable de se référer à la Code quand vous pensez que quelque chose devrait être plus rapide que c'est, et la connaissance qu'une (potentiellement énorme) communauté de personnes ont été et font de manière critique - avec Windows, il va évidemment principalement être la prostituée de personnes assignées à le regarder. Du point de vue de la FUDreputation - quelque peu intangible, mais une partie importante des raisons de la sélection du système d'exploitation - je pense que la plupart des programmeurs de l'industrie n'auraient plus confiance en LinuxUNIX pour fournir un ordonnancement et un comportement fiables. En outre, LinuxUNIX a une réputation de s'écraser moins, même si Windows est assez fiable de nos jours, et Linux a une base de code beaucoup plus volatile que Solaris ou FreeBSD. Répondre Aug 29 10 at 0:42 Les systèmes d'exploitation client Windows ne permettent à une personne d'utiliser RDP à la fois. Cependant Windows Terminal Server a été autour pour toujours (c'était, en fait, l'utilisation originale de RDP) et il permet autant de connexions que vous avez des licences d'accès client. Les systèmes d'exploitation Windows Server viennent avec la possibilité d'avoir plus d'un utilisateur distant par défaut. Si vous pouviez trouver un commentaire sur l'ordonnancement, j'aimerais bien que je me rappelle que cette partie de la réponse semble être à ce stade FUD (le reste de la réponse est bonne). YMMV. Ndash Billy ONeal août 29 10 at 0:50 Il n'y a pas d'ordonnancement UNIXLinux. C'est l'un des domaines dans lesquels les implémentations diffèrent. Et Linux a en fait eu plus d'un choix de planificateur (google Completely Fair Scheduler Linux pour l'arrière-plan), donc vous ne pouvez même dire quotLinux ordonnancement est reliablequot. Ndash MSalters Aug 30 10 at 11:37 Je suis en second lieu les opinions de l'historique et l'accès à la manipulation du noyau. Mis à part ces raisons, je crois aussi que tout comme la façon dont ils désactivent la collecte des ordures et le mécanisme similaire en Java lors de l'utilisation de ces technologies dans une faible latence. Ils pourraient éviter Windows en raison de l'API à haut niveau qui interagissent avec OS de bas niveau, puis le noyau. Donc, le noyau est bien sûr le noyau qui peut être interagi avec l'utilisation de l'os de bas niveau. Les API de haut niveau sont fournies uniquement pour faciliter la vie des utilisateurs. Mais en cas de faible latence, cela s'avère être une couche de gras et une fraction de perte de secondes autour de chaque opération. Donc, une option lucrative pour gagner quelques fraction secondes par appel. En dehors de cela une autre chose à considérer est l'intégration. La plupart des serveurs, des centres de données, des échanges utilisent UNIX pas des fenêtres afin d'utiliser les clients de la même famille rend l'intégration et la communication plus facile. Ensuite, vous avez des problèmes de sécurité (beaucoup de gens là-bas pourraient ne pas être d'accord avec ce point cependant) piratage UNIX n'est pas facile par rapport à piratage WINDOWS. Je ne suis pas d'accord licence doit être la question pour les banques parce qu'ils donnent de l'argent sur chaque morceau de matériel et de logiciels et les gens qui les personnalisent, afin d'acheter des licences ne sera pas plus grand le problème en considérant ce qu'ils gagnent en achetant. Répondre Dec 21 12 à 20:05 Votre réponse 2017 Stack Exchange, IncSenior C Automated Trading System Développeur Êtes-vous excité sur le développement de systèmes automatisés de négociation en C Êtes-vous, en tant que développeur, contesté par des problèmes techniques complexes dans un environnement dynamique et rapide Are Vous pouvez utiliser les dernières technologies pour traduire ces problèmes dans des solutions techniques élégantes Si vous avez au moins 5 ans d'expérience en travaillant avec C, vous pourriez être le développeur de système de négociation automatisé Senior C que nous recherchons. Qui nous sommes Nous sommes Optiver, une société de négoce international, dont le siège est à Amsterdam. Avec plus de 700 collègues répartis sur quatre continents, nous offrons constamment des prix justes et hautement compétitifs pour l'achat et la vente d'actions, d'obligations, d'options, de contrats à terme, d'ETF, etc. Il est appelé marché. Nous construisons des marchés et fournissons des liquidités aux échanges internationaux en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique. Nous rendons les marchés financiers équitables, ouverts et fiables. Nous ne négocions pas seulement quand nous en avons envie. Non seulement quand notre perspective est lumineuse, mais 24 heures par jour. Quelle que soit la marche des marchés, nous sommes là, toujours à nos risques et périls, en utilisant notre propre capital. Valeur la différence résume parfaitement. Il explique en un mot ce que nous faisons tous les jours. Il vous invite également à explorer comment nous faisons notre travail différemment. Nous avons évalué cette différence depuis 1986, l'année où nous avons commencé sur le European Options Exchange basé à Amsterdam avec un trader de plancher unique. Aujourd'hui, nous sommes l'une des entreprises les plus dynamiques, innovantes et prospères aux Pays-Bas et au-delà. IT à Optiver Depuis trading sur le sol a changé à l'écran de négociation basée, nous avons constamment besoin de la technologie la plus avancée, le commerce des logiciels et des connexions au marché. En bref, nous avons besoin des meilleurs IT-professionnels pour développer, optimiser et soutenir nos systèmes et outils. L'atmosphère dans laquelle nous travaillons est rapide, mais passionnante. Cela fait de l'informatique chez Optiver un grand défi, où l'expertise, l'innovation et le plaisir vont main dans la main tous les jours. En tant que Senior C Automated Trading System Developer, vous serez responsable de développer des systèmes automatisés à grande vitesse de trading en C pour le système d'exploitation Linux. En travaillant en étroite collaboration avec d'autres développeurs, commerçants et chercheurs, vous répondrez à des demandes complexes avec des solutions techniques élégantes utilisant les dernières technologies. Grâce à vos compétences C orientées objet, vous êtes en mesure de concevoir et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies commerciales rentables tout en gérant des attentes claires vis-à-vis de vos parties prenantes internes. En partageant vos connaissances approfondies avec les membres de votre équipe et en guidant les collègues juniors dans les décisions techniques, vous aiderez l'équipe de développement à comprendre les complexités de l'entreprise. Une maîtrise en informatique, ingénierie informatique ou systèmes d'information au moins 5 ans d'expérience de travail en tant que développeur de logiciels en C, avec une expérience excellente expérience solide dans STL, Boost et d'autres bibliothèques C populaires (open source) connaissances spécialisées d'UNIX Et les systèmes d'exploitation Linux connaissances de haute performance informatique, faible latence et en temps réel expérience de développement avec multithreading en C forte connaissance des marchés financiers et des produits dérivés de préférence 2 ans d'expérience de travail dans le domaine du développement automatisé de négociation l'ambition de vous développer constamment grâce à la formation Et sur le développement du travail une bonne compréhension de C 11 est un plus un arrière-plan en mathématiques et expérience de travail avec des algorithmes est un plus être un joueur d'équipe et communicateur qui aime la liberté créatrice et l'indépendance. Ce que vous obtiendrez Optiver est avant tout un état d'esprit. Nous sommes à la recherche de vous quand vous croyez en une amélioration quotidienne, quand vous aimez être sérieusement récompensé pour votre performance et quand vous vous adaptez facilement au changement et de profiter de l'humour et le plaisir. Pour être concret, nous vous offrons une excellente rémunération. Mais nous vous offrons également d'excellents avantages secondaires tels que des frais de déplacement de première classe entièrement payés, une pension sans prime, une structure intéressante de participation aux bénéfices, des forfaits de déménagement, des possibilités de formation, des remises sur l'assurance maladie, Les boissons du vendredi après-midi et même les massages hebdomadaires en fauteuil roulant. Intéressé Nous sommes 350 professionnels hautement qualifiés de plus de 30 pays différents qui travaillent à Optiver à Amsterdam. Nous voulons être inégalés dans notre industrie, en étant talentueux, créatif et axé sur les résultats. Et il n'a pas d'importance comment nous habillons ou ce que nous croyons en, tant que nous dépassons nos attentes et les uns des autres. Si vous êtes prêt à poser votre candidature et que nous l'espérons, postulez directement via le bouton ci-dessous pour le poste de Senior C Automated Trading System Developer. Veuillez nous fournir un CV et une lettre de motivation en anglais. Les demandes sans lettre de motivation ne seront pas examinées. Quand nous pensons que la magie est là, vous entendrez parler de nous plus tôt que prévu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Marlouk Stek au 31 20 708 70 00. Une évaluation fait partie de la procédure de demande. SUIVRE LA RÉUNION CWELCOME TO TRADING SYSTEM LAB: BEAUCOUP DE PLUS DE VIDEOS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE FLASH DEMO LIEN VERS LA GAUCHE, IL N'Y A QU'UN EXEMPLE SIMPLE DE 6 MINUTES UTILISANT NOTRE ALGORITHME D'APPRENTISSAGE DE MACHINE AVANCÉE, CRÉANT UNE STRATÉGIE DE MARCHÉ UNIQUE NÉCESSITANT UNE PROGRAMMATION. TSL PEUT CRÉER DES STRATÉGIES DE MARCHÉ UNIQUE, DES TRAITEMENTS DE DAYTRADING, DES PAIRES, DES PORTEFEUILLES ET DES OPTIONS STRATÉGIES UTILISANT LE MÊME FLUX DE TRAVAIL GÉNÉRAL. HERE raquo JANVIER 2017 MISE À JOUR: TSL produit complètement OPEN CODE machine d'apprentissage basé stratégies de négociation. TSL n'est pas une boîte noire. Les mathématiques, les variables, la logique, la génération du signal, le prétraitement, etc. sont exportés en OPEN CODE. TSL est très facile à utiliser, c'est pourquoi nous avons des clients allant des débutants dans l'analyse technique et les stratégies de négociation aux docteurs en informatique, économie, apprentissage des machines et de l'IA. Notre démo de 6 minutes résume la facilité d'utilisation de TSL. Si vous pouvez accomplir ces trois étapes, vous pouvez utiliser et être productif avec TSL. Aller à la démo raquo TSL Dans le numéro 2016 3 de Futures Truth, TSL reste en tête de liste des Systèmes Trading évalués sur Sequestered Data. TSL a le Système des Obligations 1 et 2, 2 des 10 Systèmes SP eMini (les seuls 2 systèmes ES TSL ont en suivi), le 4 Système de Gaz Naturel (sur 1 soumis) et les Systèmes 1 et 9 depuis la Date de Sortie , Et ces systèmes ont été conçus par ordinateur, pas humain conçu, dès 2007. Futures Truth est un CTA, a un personnel de concepteurs de systèmes de négociation, pistes de plus de 700 Market System modèles de marché soumis par plus de 80 Trading Stratégie mondiale Quants et a été Suivi des systèmes de négociation depuis 1985. TSL clients gamme de débutant à PhD Quant puisque TSL ne nécessite aucune programmation. Rendez-vous sur le site Web Futures Truth raquo Des rapports historiques supplémentaires peuvent être trouvés dans les rapports Futures Truths ainsi que dans le matériel de présentation TSL. Aller à Futures Truth Report Résumé raquo Lire les lettres d'opinion de Futures Truth et d'autres développeurs et commerçants ici: Aller à la Lettre d'opinion Truth Opinion raquo De nombreuses nouvelles fonctionnalités pour 2016 ont été ajoutés à TSL, y compris In-SampleOut-of-Sample Scatter parcelles Avec des tests Wilcoxon, des DAS (Design-Time Adjustable Solutions), des barres discrètes DayTrade (DTDB), des augmentations de SuperBuffer, des rapports d'utilisation des sous-systèmes et des fonctionnalités d'intégration des tests des options qui seront prochainement annoncées. S'il vous plaît jeter un oeil à nos dernières démonstrations Flash: Allez à la TSL Flash Démos raquo TSL est heureux d'annoncer la libération de la DTDB: DTDB signifie Day Trade Discrete Bars. Ce forfait permet de négocier des barres individuelles discrètes sur une base individuelle. En entrant sur une limite, le marché ou d'arrêt, le commerce sera généralement sortir à la fin d'une barre de temps, le volume, la gamme, etc type. Une fois conçu, à l'aide du rapport TSL System Stats, un utilisateur peut déterminer le meilleur moment de la journée, le jour de la semaine, le jour du mois, le jour de la semaine en mois, la semaine de l'année et le mois de l'année. Le filtrage de cette façon permet de saisir le flux monétaire tôt et tard dans le mois ou le trimestre qui a été observé dans le volume des marchés financiers, par exemple. En outre, il est bien connu que la volatilité intra-jour a une forme en U avec une volatilité élevée se produisant tôt et tard dans la journée. Cet effet peut être ciblé à l'aide des sessions de conception personnalisée et de l'approche de filtrage des rapports System Stats. Les caractéristiques de la conception d'algorithmes capturant les mouvements à court terme et de daytrading sur le marché à l'aide de TSL est substantielle et offrent un environnement riche pour la découverte et la conception. Pour plus d'informations, consultez la démo Flash DTDB. Allez à la démonstration DAS Flash raquo TSL est heureux d'annoncer la libération de DAS: TSL est facile à utiliser, mais DAS prend la facilité d'utilisation à un autre niveau. DAS va au-delà d'EVORUN en fournissant un niveau plus élevé de contrôle sur la chorégraphie de conception automatique qui a lieu entre le automatique linéaire de code de machine avec moteur de programmation génétique et les routines de simulation de négociation intégrées inhérentes à TSL. DAS permet à l'utilisateur humain d'évaluer l'effet de différents critères de négociation beaucoup plus rapidement qu'avant avec un contrôle direct sur le moteur pendant le temps de conception. DAS exploite les capacités de génération ALPHA du moteur d'écriture de code TSL à un niveau qui était auparavant irréalisable. À l'aide de DAS, les utilisateurs peuvent maintenant diriger et rediriger l'exécution, en temps de conception, au cours de l'exécution de conception, et non simplement configurer l'exécution et ensuite exécuter l'exécution. EVORUN fournit à l'utilisateur un mécanisme de fonctionnement multi-lot automatique permettant une course plus longue couvrant de nombreuses variantes de trading et de simulation à explorer pendant la course, cependant DAS connecte le concepteur humain avec le moteur de conception permettant une vaste gamme de scénarios instantanés immédiats À explorer. La percée conceptuelle des DAS de TSL est à la fois créative et unique dans cette entreprise et fournit à l'utilisateur des capacités de conception et de production d'ALPHA dont nous aurions pu rêver il y a quelques années seulement, note le président de TSL, Michael Barna. Le plan est maintenant que DAS sera officiellement libéré aux clients au plus tard à l'International Traders Expo de novembre à Las Vegas où TSL donnera plusieurs présentations sur TSL, EVORUN et DAS. De nouvelles vidéos DAS peuvent être trouvées ici-Démonstration 57 et 58: Allez à la démonstration DAS Flash raquo Super Buffer Update: Dans le système breveté LAIMGP Trading sont stockés pour la mise en œuvre pendant la course. Auparavant, 30 Programmes des meilleurs systèmes de négociation seraient mis à la disposition du public à la fin de la période de mise en œuvre. TSL a augmenté ce système Buffer Trading Systems à 300. Ainsi, un utilisateur peut choisir parmi une liste beaucoup plus grande de systèmes de négociation lorsque la course est terminée. Ce buffer amélioré sera disponible pour les courses de base, EVORUN et DAS. Veuillez lire ci-dessous pour des informations sur le DAS. Les systèmes de négociation de fin de journée (EOD) sont les plus simples et les plus rapides pour la conception de machines. Même dans un portefeuille de nombreux marchés, le moteur TSL auto-conçoit des systèmes de négociation à un taux très élevé grâce à des manipulations de GP de registre brevetées et des algorithmes de simulation, de remise en forme et de traduction à grande vitesse. Notre technologie de GP est bien documentée dans le principal manuel universitaire sur la Programmation génétique écrit par un des partenaires de TSL, Frank Francone. Particulièrement important est le fait qu'après 8 années de tests indépendants de données séquestrées et d'évaluation, les algorithmes de négociation TSL conçus par la machine occupent plus de performances que n'importe quelle autre société de développement - 5 des 10 premiers depuis la date de publication, 3 des 10 meilleurs systèmes Pour les 12 derniers mois, et 2 des 10 premiers systèmes eMini SP. Les systèmes de trading de fin de journée sont très populaires, mais les systèmes de négociation intraday font appel aux commerçants les plus risqués et l'intérêt pour les systèmes de négociation à plus court terme a augmenté au cours des derniers mois. Peut-être en raison de la préoccupation pour des taux d'intérêt plus élevés, l'énergie et les prix des matières premières s'effondre, l'incertitude géopolitique, le terrorisme ou la volatilité du marché récent, de nombreux commerçants sont moins disposés à occuper des positions du jour au lendemain. La logique ici est que, avec le risque à un jour, le degré d'exposition et par conséquent la chance pour des tirages plus élevés est augmenté. Bien sûr, la volatilité intraday pourrait s'effondrer ou se développer, conduisant à des rendements silencieux ou un risque substantiel ainsi, en particulier pour le commerçant à court terme directionnel. Néanmoins, ne pas détenir une position de négociation du jour au lendemain a beaucoup d'appel, surtout si les coûts de négociation peuvent être contrôlés et la production de système de négociation alpha est suffisante. TSL dispose d'un large éventail de fonctionnalités de day trading, y compris les fonctions de remise en forme à court terme, les préprocesseurs et Daytrading types spécifiques de négociation. Les utilisateurs de TSL Machine peuvent sélectionner la fréquence de négociation, les cibles commerciales moyennes, les périodes de négociation, les cibles de tirage et une foule d'autres objectifs de conception. En outre, les paramètres d'entrée pour TradeStation et MultiCharts sont exportés permettant une importation facile vers ces plateformes. TSL est heureuse d'annoncer que CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. Et TSL ont conclu un accord visant à fournir à nos clients un portefeuille de données sur les produits, spécialement conçu pour TSL Machine Learning. Pour obtenir ces données, un abonnement de données CSI est requis. Aucun autre fournisseur ne fournit ces données spécifiquement conçues. Ces données quotidiennes permettront d'améliorer la conception de la stratégie de négociation en utilisant TSL et est le résultat de nombreuses années de recherche et de développement des exigences de données. Sans les données appropriées, les conceptions robustes de stratégie de négociation sont très difficiles à accomplir. Ces portefeuilles de données sont téléchargés et installés dans le cadre de l'application de données CSI. Les fichiers auxiliaires tels que les fichiers. DOP et Attributes. INI sont préassemblés par TSL pour permettre une importation facile des données dans TradeStation. D'autres plates-formes qui peuvent lire des données de prix ASCII, MetaStock ou CSI peuvent charger ces données aussi bien pour une utilisation avec TSL. Contactez TSL pour en savoir plus sur les nouvelles données de conception du système commercial. Il a été démontré que CSI disposait des données les plus précises sur les produits. Pour ceux d'entre nous qui vivons et travaillons dans la Silicon Valley, TSL sponsorise un groupe MEETUP pour les personnes intéressées par l'Apprentissage Machine appliqué aux Stratégies de Trading où nous explorerons diverses applications et personnalisations de la plate-forme TSL. Vous pouvez vous inscrire ici et rencontrer d'autres professionnels du commerce qui travaillent avec TSL et la technologie d'apprentissage automatique. Se joindre à la machine d'apprentissage de la Silicon Valley pour les stratégies de négociation Meetup Group raquo TSL est heureux de publier les portefeuilles, les paires et les options de la version 1.3.2 de TSL et la dernière version 2015 pour les systèmes directionnels du marché unique. Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur ces dernières versions qui mettent l'accent sur les API directionnelles, longues ou courtes, daytrading, Fitness et les nouvelles fonctionnalités d'entrée, de risque et de sortie. Les derniers rapports sur l'avenir de la vérité montrent encore que TSL Machine Learning a conçu des stratégies de négociation mieux notées sur les données séquestrées 7 ans après que leurs conceptions aient été gelées et libérées pour le suivi indépendant qui indique la robustesse à l'avenir pour ces Stratégies Conçues par TSL Machine. QUANT SYSTEMS LAB ACTUALISATION: TSL reste la plate-forme principale de choix pour le professionnel et le professionnel non professionnel. Cependant, Quant Systems Lab est une plate-forme d'apprentissage mécanique haut de gamme offrant des fonctionnalités plus appropriées au programmeur quantitatif avancé qui utilise régulièrement une variété d'API et de langages et environnements de développement de programmation. QSLs fonctionnalités ne sont pas trouvés dans toute autre plate-forme de développement de stratégie commerciale dans le monde. QSL englobe également toutes les riches fonctionnalités de développement de la plate-forme TSL de base. QSL est actuellement en développement. RML et TSL recherchent activement des partenariats avec des institutions qui souhaitent orienter ce développement et leur environnement d'application dans une direction qui convient à leurs objectifs et à leurs désirs par rapport à l'approche commerciale, à la recherche et au développement et aux environnements de mise en œuvre. C'est le moment idéal pour injecter vos propres exigences sur la prochaine vague d'apprentissage automatique appliquée à la conception de stratégie de négociation. Contactez TSL ou RML directement pour plus d'informations sur ce nouveau développement unique et passionnant. TSL est un algorithme d'apprentissage automatique qui écrit automatiquement Trading Systems et les systèmes de négociation créés par cette machine sont mieux notés par Futures Truth et ont été évalués sur les données séquestrées. Aucune programmation n'est requise. Aucun autre outil du système de négociation au monde n'a atteint ce niveau de réalisation. TSL est une plate-forme remarquable compte tenu du fait que les systèmes de négociation conçus par la machine TSL il ya plus de 7 ans sont encore mieux classés par Futures Truth. TSL emploie un système breveté d'induction automatique de la machine avec un moteur de programmation génétique capable de très hautes vitesses et TSL produit le code de production, réduisant ou éliminant la nécessité d'efforts de programmation de système commercial et l'expertise d'analyse technique. Le mémoire exécutif et la démo ci-dessous vous donnera un aperçu de cet outil de production puissante stratégie de négociation. Il est important de noter que TSL conçoit un nombre illimité de stratégies de négociation sur n'importe quel marché, à n'importe quel moment, à la journée ou à la fin de la journée, ainsi que des portefeuilles, des paires et des options, encore une fois, sans programmation requise. Les clients vont de débutants à doctorants chercheurs et développeurs Quant, nationaux et internationaux, ainsi que CTAsCPOs, Hedge Funds et Prop magasins. Maintenant, avec 7 années d'expérience au service des clients commerciaux, TSL a acquis une expérience de haut niveau dans l'apprentissage des machines appliquée aux systèmes de négociation. TSL offre une formation et un conseil individuels sans frais supplémentaires pour les clients, afin d'aider les clients à tirer le meilleur parti du moteur TSL. Le système de négociation raquo Trading Lab réduit la complexité de la conception de la stratégie de négociation à quelques réglages et clics de souris, ce qui permet d'économiser du temps, de l'argent et de la programmation. Cet algorithme de stratégie de trading Self Designing utilise un programme génétique avancé, breveté, basé sur un registre (à ne pas confondre avec un Algorithme génétique) qui n'est pas disponible ailleurs dans le monde. Ces stratégies commerciales conçues par la machine sont demeurées solides pendant les années de crise financière extrême et la reprise ultérieure. Ce changement de paradigme a montré qu'un algorithme d'apprentissage automatique bien choisi et développé peut automatiquement concevoir des stratégies commerciales robustes. Le LAIMGP a été développé par RML Technologies, Inc. et les routines Simulation, Prétraitement, Traduction, Fitness et Intégration ont été réalisées par Trading System Lab (TSL). TSL octroie l'ensemble des licences aux particuliers, aux sociétés de négoce propriétaires et aux hedge funds. Prétraitez vos données, exécutez le programme génétique avancé et ensuite mettre en œuvre votre plateforme de trading. Nous démo de ce processus dans une simple démo flash de 6 minutes disponible dans le lien ci-dessous. Toutes les stratégies de négociation de TSL sont exportées de la machine entièrement divulguées en code ouvert. Les stratégies TSL ont été évaluées sur des données séquestrées. Les arguments concernant l'utilisation de données hors échantillon (OOS) sont généralement centrés autour de l'utilisation éventuelle accidentelle de ces données présentes dans les processus de développement. Si cela arrive, alors les données aveugles n'est plus aveugle, elle a été corrompue. Pour éliminer cette possibilité, TSL a soumis des stratégies conçues par machine pour tester les données séquestrées. Cela signifie que la mesure de la performance de la stratégie se produit à l'avenir. Puisque les données retenues n'existent pas lorsque les stratégies ont été conçues, il n'est pas possible que ces données d'évaluation puissent être utilisées accidentellement dans le processus de développement. Stratégies produites par la machine TSL ont été testés sur les données séquestrées par le tiers indépendant, Futures Truth et sont mieux notés, en battant la plupart des autres systèmes de négociation conçus par l'homme ou manuellement. NOUVEAU Voici comment vous utilisez les systèmes évolués TSL dans un C ou C OMSEMS: Voir le TSL C Brève: raquo Pour ceux d'entre vous qui ont raté le LinkedIn Webinaire du groupe Trading Stratégies automatisées présenté par Trading System Lab intitulé: OMS DESIGNS BETTER TRADING STRATEGIES A HUMAN Ou une machine que vous pouvez télécharger ici ici: Télécharger le webinaire TSL: raquo La période gratuite est terminée pour le nouveau livre Kindle contenant notre article intitulé: Machine Designed Trading Systems, mais vous pouvez télécharger ce livre peu coûteux Kindle ici: Télécharger le livre Kindle Raquo TSL est maintenant officiellement sur la carte de la Silicon Valley. La carte de Silicon Valley et l'emplacement de TSL (position de 6 heures) raquo TSL est une machine qui conçoit des algorithmes, des promenades avant, des backtests, des courses multiples, des EVORUNS et code d'exportation dans une variété de langues. En ce qui concerne la robustesse vers l'avant, TSL tient de nombreux classements supérieurs avec des algorithmes de négociation conçus par machine comme rapporté par la société de rapports indépendante, Futures Truth. Ces systèmes (conçus par la machine) ont été exécutés, en marche avant, la plupart ou tous les autres systèmes à chenilles (conçus manuellement), y compris le glissement et la mise en service dans les essais. (Voir les références ci-dessous) Le changement de paradigme est que ces systèmes ont été conçus par une machine, pas un humain, et la machine TSL conçoit des millions de systèmes à des taux très élevés en utilisant un algorithme breveté, exclusif et breveté (LAIMGP) Conception des systèmes de négociation. Les traders sans expérience de programmation peuvent exécuter la plate-forme TSL, produire les algorithmes de négociation et les déployer dans une variété de plates-formes de négociation, y compris TradeStation, MultiCharts et OMSEMSs spécialisés. Les programmeurs et les quants peuvent accomplir des travaux encore plus avancés puisque les ensembles de terminal sont entièrement personnalisables. TSL est capable d'utiliser l'ADN multidonnées dans ses préprocesseurs. Voir Demo 48 où nous utilisons l'indice de volatilité CBOE (VIX) pour concevoir un système de trading eMini SP. Ce type de travail de conception est simple à accomplir dans TSL puisque le préprocesseur est complètement personnalisable en utilisant vos modèles et indicateurs uniques dans une conception simple ou multiple de flux de données. Les préprocesseurs améliorés ont été montrés pour offrir une impulsion supplémentaire à la performance du système commercial. Comment le logiciel TSL a-t-il écrit des machines-outils pour la conception d'autres soumissions humaines à FT sans aucune programmation? Comment les systèmes de négociation conçus par ordinateur fonctionnent-ils? Notre chronologie de développement est bien couverte dans nos livres blancs et flash Demos disponibles sur le site Web TSL. Le WEBINAR de Linkden Automated Trading Strategies peut être trouvé ici: Accéder au WEBINAR de LinkedIn WEBINAR Le WEBINAR de 2015 OUANTLABS peut être trouvé ici: Aller au 2015 QUANTLABS WEBINAR raquo Le 2014 OUANTLABS WEBINAR peut être trouvé ici: Passez au 2014 QUANTLABS WEBINAR raquo Qu'est-ce Est la taille de barre optimum pour le commerce 100 tick, 15 minutes, tous les jours. Le nouveau module EVORUN de TSL permet de concevoir des machines en itérant sur la taille de la barre, le type de commerce, le préprocesseur, la fréquence de négociation et la fonction de remise en forme en une multirun. EVORUN et TSL Version 1.3 Les démonstrations 51 et 52 sont maintenant disponibles ici: Passez à TSL Demos raquo TOUTES LES STRATÉGIES DE TSL SONT ENTIÈREMENT DIVULGÉES EN CODE OUVERT. VEUILLEZ LIRE UN LIVRE SUR LE PROGRAMME GÉNÉTIQUE DE LA TSL Frank Francone est co-auteur du manuel universitaire Programmation génétique: une introduction (The Morgan Kaufman Series in Artificial Intelligence). TSL a plusieurs projets HFT en cours sur divers serveurs colocated près des moteurs d'échange correspondant. Les stratégies conçues par TSL peuvent être déployées sur des listes de commandes ou des barres secondaires. Voir Demo 50. Contactez TSL pour plus d'informations. En utilisant OneMarketData, TSL peut Auto-Conception de stratégies de négociation à haute fréquence. La démo 50 illustre un exemple utilisant une granularité de 250 millisecondes. Carnet d'ordres Les données ont été créées à l'aide de OneMarketDatas OneTick Complex Aggregator. TSL est un stochastique, évolutionnaire, multirun, stratégie de négociation autodesigner qui produit et exporte le code portable dans une variété de langues. Il s'agit d'une fin complète à la plate-forme de conception de système de négociation et sera autodesign High Frequency Trading Systems, Day Trading, EOD, Pairs, Portefeuilles et Options Trading Systems en quelques minutes sans programmation. Voir Thèses, Livres blancs, Présentations PPT et autres documents sous le Lien littéraire à gauche. Regardez les démonstrations Flash à gauche pour un briefing complet sur cette nouvelle technologie. La plate-forme TSL produit Machine Designed, Trading Strategies à des taux très élevés grâce à des évaluations de niveau de registre. Aucune autre plate-forme de développement de stratégie commerciale sur le marché ne fournit ce niveau de puissance. Le programme LAIMGP-Genetic dans TSL est l'un des algorithmes les plus puissants disponibles aujourd'hui et fonctionne à des taux beaucoup plus rapides que les algorithmes concurrents. Avec TSL, les systèmes de négociation et le code sont écrits pour vous dans des langues telles que C, JAVA, Assembler, EasyLanguage et d'autres à travers des traducteurs. Frank Francone, président de RML Technologies, Inc. a préparé une démonstration flash intitulée Programmation génétique pour la modélisation prédictive. RML produit le moteur de programmation génétique Discipulus qui est utilisé dans TSL. Ce didacticiel est une excellente façon d'en apprendre plus sur Discipulus et fournira une base pour votre compréhension continue de la conception automatique du système de trading TSLs Paradigm Shift. TSL simplifie l'importation des données, le prétraitement et la conception des systèmes de négociation en utilisant la performance du système de négociation en tant que condition physique. Assurez-vous de regarder les démos TSL comme la plate-forme TSL est spécifiquement ciblée pour la conception du système de négociation. Télécharger le tutoriel Discipulus raquo La technologie utilisée dans Trading System Lab est 60 à 200 fois plus rapide que d'autres algorithmes. Voir les livres blancs sur les études de vitesse à SAIC ici: Aller aux livres blancs raquo Téléphone: 1-408-356-1800 e-mail: (protégé)